مدیریت ریسک معاملاتی

  • 2022-06-22

معاملات بلند مدت به ناچار شامل ضرر و زیان و هیچ معامله گر می تواند 100% برنده معاملات تمام وقت. در این راهنما بحث می کنیم که چرا مدیریت ریسک برای استراتژی معاملاتی شما مهم است و اشاره گرهایی را پیشنهاد می کنیم که هنگام برنامه ریزی شرط بندی اسپرد یا قرارداد تفاوت در بازارهای مالی به خاطر بسپارید.

دریافت اسپرد تنگ, بدون هزینه های پنهان و دسترسی به 10,000+ ابزار.

مدیریت ریسک است?

مدیریت ریسک شامل محدود کردن مواضع خود را به طوری که اگر یک بازار بزرگ حرکت می کند و یا رشته زیادی از ضرر و زیان متوالی اتفاق نمی افتد, خود را به طور کلی از دست دادن خواهد بود چیزی است که شما می توانید منطقی استطاعت. همچنین هدف این است که به اندازه کافی از وجوه تجاری خود را دست نخورده نگه دارید تا بتوانید ضررهای خود را از طریق تجارت سودمند در یک بازه زمانی معقول بازیابی کنید.

مدیریت ریسک فرایند اندازه گیری اندازه زیان بالقوه خود را در برابر پتانسیل سود اصلی در هر موقعیت جدید در بازارهای مالی است, به منظور موفقیت به عنوان یک معامله گر. بدون نگرش منظم به ریسک و پاداش به راحتی می توان در دام نگه داشتن موقعیت های از دست رفته برای مدت طولانی افتاد. اگر هدف اصلی خود را به سود کوچک بیش از چند ساعت بود به امید همه چیز در اطراف قبل از نهایت بسته شدن برای از دست دادن بزرگ را حس می کند کمی به نوبه خود.

سود معاملات بلند مدت را می توان به عنوان یک ترکیب برنده توصیف کرد:

  • تعداد معاملات سودمند در مقایسه با تعداد معاملات از دست رفته
  • میانگین ارزش سود در هر معامله در مقایسه با میانگین ارزش ضرر و زیان

ترکیب این نسبت ها و رابطه بین ریسک و پاداش مهم است. به عنوان مثال بسیاری از معامله گران موفق در واقع ضرر بیشتری نسبت به برنده شدن در معاملات دارند اما پول می گیرند زیرا اندازه متوسط هر ضرر بسیار کمتر از سود متوسط است. برخی دیگر دارای ارزش سود متوسط در مقایسه با ضرر و زیان هستند اما درصد نسبتا بالایی از موقعیت های برنده دارند.

چرا مدیریت ریسک در تجارت مهم است?

معامله گران باتجربه می دانند که حتی استراتژی های معاملاتی که در بلند مدت موفق بوده اند می توانند شما را در کوتاه مدت و میان مدت در معرض خطرات قرار دهند از جمله:

  • اجرای قابل توجه تلفات متوالی
  • زیان های بزرگ گاه به گاه که شکاف قیمت از طریق سطوح توقف از دست دادن, برای مثال با توجه به یک رویداد خبری بزرگ
  • تغییر در شرایط بازار به این معنی است که شما هرگز نمی توانید اطمینان داشته باشید که فقط به این دلیل که یک استراتژی در گذشته کار کرده است به کار خود ادامه خواهد داد

بدون مدیریت ریسک مناسب, حوادث مانند این می تواند منجر به:

  • از دست دادن تمام سرمایه تجاری یا بیشتر
  • ضررهای بسیار زیاد با توجه به موقعیت مالی کلی شما
  • ​مجبور به بستن موقعیت های حساب خود در زمان نامناسب هستید زیرا بودجه نقدینگی کافی برای پوشش حاشیه در دسترس ندارید
  • ​نیاز به یک دوره طولانی تجارت سودمند و محتاطانه فقط برای بازگرداندن زیان های خود و بازگرداندن سرمایه تجاری خود به سطح اولیه خود​

ماشین حساب مدیریت ریسک معاملاتی

ضرر گرفته شده کسب لازم
10% 11%
15% 17%
25% 33%
30% 42%
50% 100%
75% 300%
90% 900%

البته هنوز هم این احتمال وجود دارد که سناریوهای فوق حتی پس از استفاده از استراتژی های مناسب مدیریت ریسک ایجاد شوند. از دست دادن بیش از 30 درصد از حساب شما می تواند منجر به یک کار بزرگ فقط برای بازیابی چیزی که از دست داده اید شود. برخی از معامله گران پس از زیان های بزرگ به ریسک های بیشتری متوسل می شوند و این می تواند منجر به مشکلات عمیق تر شود.

برای بهره مندی از یک استراتژی برنده در دراز مدت, شما باید در موقعیتی باشید که بتوانید تجارت خود را ادامه دهید. با مدیریت ریسک ضعیف, حرکت اجتناب ناپذیر بازار بزرگ و یا کوتاه مدت رشته از ضرر و زیان ممکن است تجارت خود را به توقف را. شما نمی توانید خطر به عنوان یک معامله گر اجتناب, اما شما نیاز به حفظ سرمایه به پول.

​​یک رویکرد مدیریت شده با ریسک برای تجارت تشخیص می دهد که شما ریسک می کنید اما برای به حداکثر رساندن فرصت های بلند مدت باید این ریسک را در کوتاه مدت محدود کنید. عدم مدیریت ریسک یکی از شایع ترین دلایل شکست است.

مدیریت ریسک مارجین

تجارت حاشیه ای یک شمشیر دو لبه است که ضررهای احتمالی و همچنین سود بالقوه را بزرگ می کند. این باعث می شود حتی مهم تر برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض خود را به حرکت بزرگ بازار نامطلوب و یا رشته بزرگتر از حد معمول از ضرر و زیان, به منظور ماشه یک تماس حاشیه در مواضع خود را.

قوانین مدیریت ریسک گاهی اوقات می تواند سود را در کوتاه مدت تا میان مدت کاهش دهد. وسوسه کنار گذاشتن مدیریت ریسک محتاطانه اغلب پس از یک دوره موفقیت بزرگترین است و حتی یک تجارت بزرگ در این شرایط می تواند به راحتی تمام سودهای سخت اخیر و موارد دیگر شما را از دست بدهد. این همه بیش از حد معمول به بسیاری از معاملات موفق با موقعیت های کوچکتر, پس از ضرر و زیان اجتناب ناپذیر است که همراه فقط زمانی که شما تصمیم به گرفتن در موقعیت های بزرگتر.

یک رویکرد مداوم و کنترل شده برای تجارت به احتمال زیاد در دراز مدت موفق خواهد بود. ترکیب تدریجی حساب خود با گذاشتن سود خود در حساب و افزایش محتاطانه موقعیت های خود در راستای افزایش سرمایه شما راهی محتمل تر از تجارت بیش از حد در کوتاه مدت است.

مدیریت ریسک خوب همچنین می تواند کیفیت تصمیمات تجاری شما را با کمک به رویکرد روانشناختی شما در بازار بهبود بخشد. وارد شدن به چرخه اعتماد به نفس بیش از حد و احتیاط بیش از حد یک مشکل رایج برای معامله گران است. تجارت بدون مدیریت ریسک این احتمال را بیشتر می کند.

یکپارچه معاملات باز و بسته, پیگیری پیشرفت خود را و راه اندازی هشدار

ابزارهای مدیریت ریسک

سفارشات توقف ضرر

تجارت موفق شامل تعادل ریسک و پاداش است. معامله گران خوب همیشه قبل از ورود به معامله در جایی کار می کنند که ضرر تجارت را کاهش دهند. پلت فرم معاملاتی نسل بعدی ما برای کمک به شما در رویکرد ریسک/پاداش برای تجارت طراحی شده است. شما می توانید یک سفارش توقف از دست دادن بصورت مستقیم هنگامی که شما برای باز کردن یک موقعیت جدید. سفارشات توقف ضرر برای خروج از موقعیت ها پس از حرکت قیمت در برابر موقعیت شما استفاده می شود.

سفارش توقف فروش استفاده می شود اگر تجارت خود را باز بود برای خرید و شما طولانی بازار. سفارش توقف فروش را فقط می توان در سطحی تنظیم کرد که زیر قیمت فعلی بازار باشد. اگر بازار می افتد به قیمت توقف شما نامزد, سفارش به منظور بازار به فروش در قیمت بعدی در دسترس می شود.

سفارشات توقف اغلب دستورات توقف ضرر نامیده می شوند اما می توانند برای کسب سود نیز مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال یک استراتژی مشترک این است که توقف ضرر فروش خود را با حرکت بازار بالاتر ببرید. این را می توان به راحتی با استفاده از عملکرد توقف ضرر دنباله دار مدیریت کرد. خرید توقف از دست دادن استفاده می شود اگر تجارت خود را باز بود به فروش و شما کوتاه بازار. سفارش توقف خرید فقط می تواند بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار گیرد. اگر بازار افزایش می یابد به قیمت توقف شما را نامزد کرده اند, سفارش سفارش بازار برای خرید در قیمت بعدی در دسترس می شود.

برخی از مزایای استفاده از دستورات توقف ضرر به عنوان بخشی از مدیریت ریسک شما عبارتند از:

  • شما خطر خود را کنترل و کاهش احتمال زیان های بزرگ غیر منتظره است که می تواند شما را خاموش گارد بدون از دست دادن توقف در محل گرفتن.
  • شما از یک رویکرد منظم برای تجارت استفاده می کنید. قرار دادن دستور توقف باعث می شود در نظر بگیرید که قبل از ورود به تجارت کجا ضرر را کاهش دهید. همچنین وسوسه به زیان 'اجرا' به امید شکستن حتی کاهش می دهد.
  • این به شما کمک می کند تا ریسک و پاداش را ارزیابی کنید.
  • شما می توانید سود یا زیان حاصل از هر معامله را در برابر ضرر بالقوه اصلی اندازه گیری کنید. این تفاوت بین قیمت ورودی شما و قیمت توقف اصلی است.
  • شما ممکن است تصمیم به ورود به برخی از معاملات اگر پتانسیل سود بیش از حد کوچک در مقایسه با خطر اولیه است.
  • این به مدیریت زمان کمک می کند. سفارشات توقف ضرر به طور خودکار باعث, معنی شما لازم نیست که به روی صفحه نمایش نظارت بر مواضع خود چسب.

استراتژی های مدیریت ریسک

دانش که تجارت خود را با یک مجموعه خوب از قوانین مدیریت ریسک حمایت می تواند کمک بزرگی در اجتناب از چرخه شادی و سرخوشی و ترس است که اغلب منجر به ضعیف تصمیم گیری. مدیریت ریسک خوب به شما این امکان را می دهد که به طور عینی به بازارها نگاه کنید و با اطمینان به این دانش پیش بروید که گام های منطقی برای محدود کردن خطر ضررهای بزرگ برداشته اید.

سرمایه معاملاتی خود را محدود کنید

اولین چیزی که باید تصمیم بگیرید این است که چه مقدار سرمایه را به تجارت اختصاص خواهید داد. بسیاری از مردم سرمایه گذاران و همچنین معامله گران هستند. برای مثال ممکن است دارایی های بلند مدت مانند سهام یا دارایی را در اختیار داشته باشید. تجارت به طور معمول به خرید و فروش در جستجوی سود حاصل از تغییرات نسبتا کوتاه مدت قیمت اشاره دارد. از طرف دیگر سرمایه گذاری شامل نگهداری دارایی ها برای کسب درامد و سود سرمایه است که اغلب در مدت زمان نسبتا طولانی انجام می شود. این می تواند یک ایده خوب برای برنامه ریزی, صندوق و راه اندازی سرمایه گذاری و تجارت خود را به طور جداگانه, به عنوان هر یک از فعالیت شامل روش های مختلف به استراتژی و مدیریت ریسک.

برخی از عواملی که ممکن است بخواهید در نظر بگیرید شامل موارد زیر است:

  • وضعیت مالی و نیازهای کلی
  • اهداف تجارت
  • تحمل ریسک
  • تجربه قبلی به عنوان یک سرمایه گذار یا معامله گر

حفظ ثروت باید یک ملاحظه کلیدی باشد. بهتر است برای محدود کردن سرمایه تجاری خود را به مقدار که شما محتاطانه می تواند به از دست دادن استطاعت اگر همه چیز به اشتباه است. همانطور که قبلا مورد بحث, این رویکرد می تواند به نفع اضافه شده از اجازه می دهد شما را به تجارت بدون احساس فشار بیش از حد و بهبود تصمیم گیری خود را.

تست استرس خود را انجام دهید

یک تکنیک مفید در تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه و ریسک برای تخصیص به تجارت این است که تست استرس خود را انجام دهید. محاسبه احتمال بدترین حالت از دست دادن اگر یک حرکت بازار بسیار بزرگ وجود دارد, و یا یک رشته بزرگ از ضرر و زیان در زمانی که شما حداکثر موقعیت خود را باز.

تصمیم بگیرید که می توانید این هزینه را بپردازید و اگر می توانید از نظر احساسی با این مشکل کنار بیایید به یاد داشته باشید که ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید. محدود کردن موقعیت تجاری خود را به چیزی است که شما می توانید در این شرایط رسیدگی. همچنین باید اطمینان حاصل کنید که وجوه نقدینگی برای حمایت از فعالیت های تجاری برنامه ریزی شده خود در دسترس دارید. حتی اگر شما راحت با خطر کلی شما را, بهتر است برای اطمینان از شما بودجه کافی در حساب خود را, و یا در کوتاه مدت متوجه در دسترس, برای حمایت از فعالیت های تجاری خود را در همه زمان ها.

سرانجام, اگر شما تازه به تجارت, می تواند محتاطانه به شروع در یک راه نسبتا کوچک و برنامه ریزی برای افزایش فعالیت های تجاری خود را هنگامی که شما برخی از تجربه و سابقه موفقیت را توسعه داده اند.​

اجتناب از لغزش

مهم است بدانید که توقف ها ممکن است با قیمت بدتری نسبت به سطح تعیین شده در سفارش پر شوند. هرگونه تفاوت بین قیمت اجرا و سطح توقف به عنوان لغزش شناخته می شود. خطر لغزش به این معنی است که دستور توقف ضرر نمی تواند تضمین کند که ضرر شما به مقدار مشخصی محدود می شود.

ما همچنین سفارشات توقف ضرر را تضمین می کنیم که یک راه موثر برای ایمن سازی معاملات شما در برابر لغزش یا کاهش در طول دوره های نوسان بالا است. یک جی اس لو تضمین می کند که تجارت شما را با قیمتی که تعیین کرده اید ببندد. ما این هزینه را بازپرداخت در صورتی که جی اس ال خود را در تجارت خود را باعث نمی. درباره طیف وسیعی از انواع سفارشات معاملاتی و اجرای ما بیشتر بدانید.

یکی از دلایل رایج برای لغزش است که شکاف قیمت در پاسخ به یک رویداد مهم خبری. برای مثال, شما ممکن است از دست دادن توقف در set 10.00 در سی اف دی شرکت ایکسیز هنگامی که در حال معامله در set 10.50. اگر شرکت ایکسیز کاهش سود را اعلام کند و قیمت قبل از معامله دوباره به 9.50 دلار کاهش یابد سفارش توقف ضرر شما به دلیل کاهش قیمت به زیر 10.00 دلار شروع می شود. سپس به یک سفارش بازار تبدیل می شود و با قیمت موجود بعدی فروخته می شود. اگر اولین قیمتی که حجم شما می تواند اجرا شود 9.48 دلار باشد سفارش فروش شما با این قیمت اجرا می شود. در این مورد شما می لغزش 52 سنت در هر سی اف دی رنج می برند.

لغزش به ویژه در سهام معمول است زیرا بازارها یک شبه بسته می شوند. به هیچ وجه غیر معمول نیست که سهام کمی بالاتر یا پایین تر از قیمت روز قبل باز شود و این باعث می شود که لغزش در سفارشات توقف ضرر رخ دهد. لغزش همچنین می تواند در مواردی رخ دهد که حجم کافی برای پر کردن سفارش توقف شما با قیمت نامزد شده وجود نداشته باشد.

از اندازه موقعیت درصد ثابت استفاده کنید

اندازه گیری موقعیت درصد ثابت شامل محاسبه اندازه موقعیت در هر تجارت جدید است به طوری که ضرر در سطح توقف ضرر اولیه برابر با درصد ثابتی از وجوه موجود در حساب شما مانند 1% یا 2% باشد. کار کردن در مورد محل قرار دادن سفارشات توقف ضرر یکی از عناصر مهم لبه معاملاتی شما است. یکی از روشهای متداول این است که دستورات توقف ضرر را در وهله اول قرار دهید که می توان گفت استراتژی شما شکست خورده است.

برای مثال, یک معامله گر با 1 10,000 در حساب خود ممکن است مجموعه ای به اندازه هر موقعیت جدید به طوری که از دست دادن در اولیه توقف از دست دادن سفارش بیشتر است که 2% از سرمایه خود را, یا 2 200.

پلت فرم معاملاتی ما محاسبه از دست دادن تقریبی بالقوه اگر قیمت می افتد به سطح توقف به شما در تنظیم.

اندازه موقعیت ثابت دارای مزایای متعددی است:

  • این یک روش منطقی برای ارتباط اندازه موقعیت با خطر است.
  • پوزیشن های شما به طور خودکار در صورت ضرر و زیان کوچکتر می شوند و به حفظ سرمایه تجاری شما کمک می کنند. از اندازه گیری نامنظم موقعیت و خطر داشتن موقعیت های بزرگ هنگام باخت جلوگیری می کند اما در هنگام پیروزی فقط موقعیت های کوچک را از دست می دهید.
  • این فراهم می کند یک روش به تدریج افزایش اندازه موقعیت خود را به عنوان شما را به پول. این می تواند به سرمایه تجاری شما کمک کند تا به طور پیوسته رشد کند و در عین حال همان درصد ریسک را حفظ کند.

یکی از مواردی که هنگام تعیین درصد اندازه موقعیت خود باید در نظر بگیرید این است که چه مقدار از سرمایه معاملاتی خود را پس از یک رشته بسیار بزرگ از ضررهای متوالی از دست خواهید داد. با استفاده از 1%, شما از دست دادن 13% از سرمایه خود را پس از 14 تلفات متوالی. با استفاده از 2%, شما از دست دادن 25% از سرمایه خود را اگر شما تا به حال 14 زیان مستقیم.

تنظیم حد بالایی در تعداد و یا ارزش از موقعیت های شما باز کرده اند

این قانون با هدف دفاع از سرمایه تجاری خود را اگر شما موقعیت باز زمانی که یک رویداد نامطلوب بازار وجود دارد. به عنوان مثال معامله گرانی که از اندازه گیری درصد ثابت 1.5% استفاده می کنند ممکن است برای خود قانونی تعیین کنند که در هر زمان بیش از 10 یا شاید 15 موقعیت باز نداشته باشند. با فرض عدم وجود لغزش یعنی ضرر بیش از 15% یا 22.5% از سرمایه معاملاتی شان در صورت از دست دادن تمام موقعیت ها نخواهد بود. این به شما بستگی دارد که محدودیتی را که احساس می کنید برای شرایط و تجارت شما مناسب است تنظیم کنید.

همانطور که بحث شد, موقعیت های سی اف دی سهم می توانند نسبت به سایر بازارها در معرض کاهش سطح توقف ضرر باشند زیرا یک شبه بسته می شوند. برای مدیریت این ریسک باید محدودیتی در ارزش کل موقعیتهای سی اف دی خالص بلند مدت یا کوتاه شرکت در یک زمان داشته باشید.

مثلا, اگر شما ارزش کل خالص سهم سی اف دی را به 300% از وجوه موجود در حساب خود محدود کنید, سپس 7% کاهش یک شبه در تمام موقعیت ها ضرر شما را به 21% از وجوه موجود در حساب شما محدود می کند. محدودیت 200% به این معنی است که اگر تمام موقعیت ها یک شبه 10 درصد کاهش یابد 20 درصد از حساب خود را از دست خواهید داد.

تنظیم حد بالایی در تعدادی از موقعیت های شما در ابزار از نزدیک مرتبط باز

تنوع برای معامله گران به همان اندازه که برای سرمایه گذاران مهم است. مهم است که همه تخم مرغ های خود را در یک سبد نداشته باشید. ممکن است در نظر داشته باشید که بیش از دو موقعیت خالص یا کوتاه در ابزارهای نزدیک به هم داشته باشید. برای مثال شش موقعیت بلند و چهار موقعیت کوتاه به این معنی است که شما دو موقعیت خالص دارید.

نمونه هایی از ابزارهای نزدیک به هم:

  • جفت ارز شامل همان ارز, مانند یورو/دلار, پوند/دلار, دلار/J
  • سهام در یک صنعت واحد و ذکر شده در بورس همان, مانند سهام بانک استرالیا
  • کالاهای نزدیک مرتبط, مانند گندم, ذرت, سویا

تعیین حد بالایی در مجموع تلفات از یک استراتژی واحد

معامله گران گاهی اوقات تمایل به استفاده از استراتژی های معاملاتی مختلف دارند. اگر سرمایه شما را بیش از حد از دست بدهد باید روی یک مجموعه قوانین معاملاتی یک خط بکشید.​ یک رویکرد مفید می تواند تعیین محدودیت های کوچکتر برای استراتژی های جدید باشد اما با یک استراتژی اثبات شده که با موفقیت در مدت زمان طولانی استفاده کرده اید و در جایی که سابقه ریسک خود را می شناسید تحمل بیشتری داشته باشید از جمله تعداد احتمالی ضررهای متوالی و توقف لغزش ضرر.

سیستم مدیریت ریسک در تجارت

همانطور که در بالا توضیح داده شد مهم است که معامله گران یک سیستم مدیریت ریسک موثر و مناسب برای محافظت از سرمایه خود در برابر ضرر و زیان ایجاد کنند. پلت فرم معاملاتی برنده جایزه ما, نسل بعدی, همراه با طیف وسیعی از اعدام و سفارش انواع, مانند توقف ضرر و زیان, محدود و توقف ورود سفارشات, و طیف وسیعی از ابزار فنی به اطمینان حاصل شود که شما نزدیک موقعیت در یک قیمت مشخص. اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی های پلت فرم ما قبل از شروع شرط گسترش تجارت و سی اف دی.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.