میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) از دو EMA در فرمول استفاده می کند تا به حذف زمان تاخیر مربوط به همه شاخص های فنی مبتنی بر قیمت کمک کند. DEMA با استفاده از ویژگی هموارسازی میانگین متحرک نمایی (EMA) و EMA استاندارد، نسبت به میانگین متحرک استاندارد بهبود یافته است.
پاتریک مولوی DEMA را در دهه 1990 اختراع کرد و شاخصی را می خواست که بتواند مقداری از تاخیر مربوط به میانگین متحرک را از بین ببرد. در حالی که حذف 100٪ تاخیر با شاخص های مشتق شده از قیمت امکان پذیر نیست، این کاهش تاخیر شاخصی را ایجاد می کند که بیشتر به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.
این نمودار سهام روزانه اپل دارای DEMA، EMA و میانگین متحرک ساده است. همه دوره‌ها روی 20 تنظیم شده‌اند. واضح است که DEMA بسیار نزدیک به قیمت است که نشانگر نسبت به دو مورد دیگر به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می‌دهد.
واکنش‌های سریعتر ممکن است با نیازهای معامله‌گران کوتاه‌مدت و معامله‌گران نوسانی مطابقت داشته باشد، زیرا به نظر می‌رسد به تغییرات در نوسانات و تغییر روند قیمت پاسخ می‌دهند. سرمایه گذاران بلندمدت ممکن است نگران تغییرات کوتاه مدت در بازار نباشند مگر اینکه روند بلندمدت تحت تأثیر قرار گیرد.
نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA)
مولوی در مجله تحلیل فنی سهام و کالا توضیح داد که از فرمول زیر برای فرمول استفاده کرد: DEMA = ( 2 * EMA(n)) – (EMA(n) of EMA(n) ).
N دوره بازگشت است که می تواند هر عددی باشد که شما انتخاب می کنید.
در حالی که ممکن است گیج کننده به نظر برسد، ما به سادگی:
+ یک EMA استاندارد را در 2 ضرب کنید
+ از EMA دیگری با همان نگاه به عقب استفاده کنید که به عنوان یک EMA صاف کننده عمل می کند
+ سپس EMA را در 2 ضرب کنید و EMA صاف شده را کم کنید
در اصل، ما از EMA یک EMA برای نمودار نشانگر که در نمودار قیمت شما ظاهر می شود استفاده می کنیم. در حالی که دانستن آنچه در پشت این اندیکاتور وجود دارد مفید است، نرم افزار معاملاتی شما کارهای سنگین را برای شما انجام خواهد داد.
تجارت با DEMA
در اصل، این فقط یک میانگین متحرک دیگر است و معامله‌گران از آن به همان شیوه‌ای استفاده خواهند کرد.
از جهت روند و حمایت و مقاومت گرفته تا استفاده از متقاطع های میانگین متحرک، راه های مختلفی برای استفاده از آنها در استراتژی معاملاتی شما وجود دارد.
یکی از چیزهایی که مهم است دوره بازگشت است.
به دلیل ویژگی عقب ماندگی و نحوه برنامه‌ریزی شما برای استفاده از DEMA، برخی از دوره‌ها با قیمت ترکیب می‌شوند و باعث می‌شوند چندان مفید نباشند.
یکی از ویژگی های میانگین متحرک که مفید است وقتی "مارها" متوسط از طریق شمعدان ها است. این اغلب نشانه ای از بازار خرد و شکل گیری دامنه تجارت است.
در صورت استفاده از خط سیاه 9 دوره ، این شاخص برای اکثر اوقات حتی در صورت روند روند در داخل قیمت باقی می ماند. این امر نشانه بازار ریز و درشت را از بین می برد و یک معامله گر نیاز به خواندن اقدامات قیمت برای آن شرایط بازار دارد. 20 دوره Green Line و DEMA قرمز 50 روزه به همان اندازه با قیمت درگیر نمی شوند.
هرچه دوره برگشت کمتر باشد ، نشانگر بی ثبات تر خواهد بود. یک تنظیم بالاتر Whipsaw کمتری دارد و ممکن است مفیدتر باشد.
حمایت و مقاومت
این جایی است که به نظر می رسد قیمت به طور متوسط در حال حرکت است. من شخصاً آن خط آموزش را دنبال نمی کنم و این تصور را که میانگین حرکت به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کند ، دور نمی کنم. انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد ، از بدنه تا یک میانگین ساده و ساده است که فکر کنید "موسسات آنها را تماشا می کنند" به همین دلیل کار می کنند.
هنگامی که متوجه می شوید که قیمت در منطقه ای در حدود هر میانگین متحرک واکنش نشان می دهد ، به سمت چپ نگاه کنید و بدون شک ساختار قیمت را که قیمت دارد ، پیدا خواهید کرد.
جهت گرا
با استفاده از ویژگی کمتری ، استفاده از میانگین متحرک دو نمایی به عنوان یک فیلتر روند در هنگام انجام سایر میانگین های متحرک قابل استفاده است. در این حالت ، شما به تغییر جهت زودتر از میانگین متحرک استاندارد هشدار می دهید.
نکته اصلی این است که شما تعیین می کنید یک تغییر روند است:
+ آیا شیب میانگین متحرک است؟
+ اگر قیمت از میانگین عبور می کند ، آیا روند تغییر جهت داده است؟
+ آیا برای تغییر روند به قیمت بالا یا پایین تر از DEMA نیاز دارید؟
در این نمودار روزانه بیت کوین با استفاده از DEMA 20 دوره ای ، ما با استفاده از معاملات قیمت بالاتر یا پایین تر از میانگین ، چندین روند روند داریم.
برای این مثال ، ما به دنبال قیمت هستیم تا میانگین را بشکند و بعد از استراحت فعالیت معاملاتی داشته باشیم. ما شکست های ضعیف را نادیده می گیریم و به دنبال مواردی هستیم که با برخی حرکت انجام می شود. ما همچنین می توانیم به دنبال پایین یا بالاتر از حد متوسط برای نشان دادن تغییر در مثال بعدی باشیم.
در نمودار زیر ، ما قیمت DEMA را شکستن و ترسیم دو پایین بالاتر کاملاً بالاتر از میانگین یا دو اوج پایین تر در زیر داریم.
ما به عنوان تأیید تغییر روند ، بالاترین بالاترین یا پایین ترین کمترین سطح را در نظر می گیریم.
سپس معامله گران از هر استراتژی تجاری که استفاده می کنند برای یافتن نقطه ورود به بازار برای تجارت استفاده می کنند.
با استفاده از دو شاخص DEMA
یک رویکرد بسیار محبوب برای تجارت ، متقاطع دو یا چند میانگین متحرک به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی است. در حالی که تجارت صلیب واقعی یک رویکرد پیشنهادی نیست ، می توانیم از شاخص ها برای تعیین روند و منطقه ای از ارزش برای عقب نشینی استفاده کنیم.
برای تغییر روند ، ما از روش جهت جهت که قبلاً در مورد آن بحث کرده ایم استفاده می کنیم. ما می توانیم با نیاز به 15 DEMA که از بالای یا پایین 50 DEMA عبور کرده اند ، لایه دیگری از تأیید را اضافه کنیم.
معامله گران به دنبال بازگرداندن به منطقه ای با ارزش بین 15 تا 50 هستند. پرچم های خرس و پرچم های گاو نر ، به همراه مثلث ، الگوهای مورد علاقه من هستند که می خواهم در نمودارها جستجو کنم. استفاده از منطقه ارزش تضمین می کند که قیمت واکنشی در برابر جهت اصلی قیمت نشان می دهد. این امر از تجارت در یک بازار آهسته آهسته جلوگیری می کند ، همانطور که در سمت چپ این نمودار می بینیم.
افکار نهایی
استفاده از جدیدترین داده های قیمت می تواند در توانایی شما در خواندن وضعیت فعلی بازار بسیار طولانی باشد. میانگین متحرک دو نمایی ، به دلیل محاسبه ، سریعتر نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان می دهد که ممکن است به نفع یک سبک خاص از معامله گر باشد.
دوره جستجو که می خواهید از آن استفاده کنید ، مهم است. یک بازپرداخت 9 دوره ای برای بسیاری از زمان ها به قیمت خود بسته می شود و آن را بی فایده می کند. صعود به DEMA سریعتر ، اگر قیمت از بین برود ، می توانیم تعیین کنیم که حرکت قوی در بازار وجود دارد و به دنبال بازی کردن برکنار ادغام در جهت روند است.
همیشه این سؤال وجود دارد: آیا یک شاخص معاملاتی کار می کند؟مشکل این سوال تعریف این است که "کار" به چه معنی است. تمام شاخص های فنی اطلاعات را به روشی خاص ارائه می دهد. کاری که شما با آن اطلاعات انجام می دهید این است که تعیین می کند که آیا کار می کند یا نه.
منابع بیشتر
امیدوارم از خواندن درباره DEMA لذت برده باشید.
برای کسب اطلاعات بیشتر برای کمک به شما در ساخت یک استراتژی معاملاتی ، فکر می کنم منابع زیر را مفید پیدا خواهید کرد.
