در دنیای تجارت کوتاه‌مدت، تجربیات با توانایی معامله‌گر در پیش‌بینی حرکت معینی در قیمت دارایی مالی تعریف می‌شوند. شاخص های مختلفی برای پیش بینی جهت آینده یک دارایی استفاده می شود، اما تعداد کمی از آنها به اندازه SAR سهموی مفید و آسان برای تفسیر هستند. در این مقاله، نگاهی به اصول اولیه این اندیکاتور خواهیم انداخت و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید آن را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید.
شاخص
سهموی SAR یک نشانگر فنی است که توسط بسیاری از معامله گران برای تعیین جهت حرکت دارایی و نقطه زمانی که این حرکت احتمال تغییر جهت ها بالاتر از حد معمول دارد، استفاده می شود. گاهی اوقات به عنوان "سیستم توقف و معکوس" شناخته می شود، SAR سهموی توسط تکنسین معروف ولز وایلدر، خالق شاخص قدرت نسبی، توسعه داده شد و به صورت مجموعه ای از نقاط قرار داده شده در بالا یا پایین قیمت دارایی در نمودار نشان داده می شود..
یکی از مهمترین جنبه هایی که باید در نظر داشت این است که موقعیت "نقاط" توسط معامله گران برای تولید سیگنال های تراکنش بسته به محل قرارگیری نقطه نسبت به قیمت دارایی استفاده می شود. نقطه ای که زیر قیمت قرار می گیرد به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود و باعث می شود معامله گران انتظار داشته باشند که حرکت در جهت صعودی باقی بماند. برعکس، نقطه ای که بالای قیمت ها قرار می گیرد برای نشان دادن اینکه خرس ها در کنترل هستند و احتمالاً حرکت رو به پایین باقی می ماند استفاده می شود.
اولین نقطه ورود در سمت خرید زمانی رخ می دهد که آخرین قیمت بالای یک شماره شکسته شود. در این زمان است که SAR در آخرین قیمت پایین قرار می گیرد. با افزایش قیمت سهام، نقطه ها نیز بالا می روند، ابتدا به آرامی و سپس سرعت خود را افزایش می دهند و با روند شتاب می گیرند. این سیستم شتاب دهنده به سرمایه گذار اجازه می دهد تا روند پیشرفت و تثبیت خود را مشاهده کند. SAR با توسعه روند شروع به حرکت کمی سریع‌تر می‌کند و نقطه‌ها به زودی به عملکرد قیمت موضوع می‌رسند. همانطور که در شکل 1 مشاهده می کنید، این اندیکاتور زمانی که یک سهم در روند رو به رشد است بسیار خوب عمل می کند، اما زمانی که قیمت به سمتی حرکت می کند یا در یک بازار متزلزل معامله می شود، می تواند منجر به سیگنال های نادرست زیادی شود.
Parabolic SAR و فروش کوتاه مدت
SAR سهموی بسیار ارزشمند است زیرا یکی از ساده ترین روش های موجود برای تنظیم استراتژیک موقعیت یک دستور توقف ضرر است. همانطور که با اندیکاتورهای فنی بیشتر آشنا می شوید، متوجه می شوید که SAR سهموی به خاطر نقشش در کمک به بسیاری از معامله گران برای قفل کردن سود کاغذی که در یک محیط پرطرفدار به دست آمده است، شهرت بسیار مثبتی ایجاد کرده است. همچنین می‌توانید ببینید که معامله‌گران حرفه‌ای که بازار را کوتاه می‌کنند، از این اندیکاتور برای تعیین زمان پوشش موقعیت‌های فروش خود استفاده می‌کنند.
توجه به این نکته مهم است که این اندیکاتور فوق العاده مکانیکی است و همیشه فرض می کند که معامله گر در حال داشتن یک موقعیت خرید یا فروش است. توانایی SAR سهموی برای پاسخگویی به شرایط در حال تغییر، تمام احساسات انسانی را از بین می برد و به معامله گر اجازه می دهد تا منضبط شود. از سوی دیگر، مضرات استفاده از این اندیکاتور در شکل 1 نیز قابل مشاهده است. توجه کنید که چگونه سیگنال ها می توانند در طول دوره های تثبیت به ورودی های نادرست زیادی منجر شوند. اره کردن به داخل و خارج از معاملات اغلب می تواند بسیار خسته کننده باشد، حتی برای موفق ترین معامله گران.
شکل 2، در زیر، نمودار American Express (NYSE:AXP) را از آخرین بخش سال 2008 نشان می‌دهد. با ادامه روند نزولی قوی، معامله‌گر نمی‌تواند راهی واقعی برای رسیدن به یک موقعیت طولانی ببیند. این با تسلط نقاطی که بالاتر از قیمت قرار گرفته اند نشان داده می شود.
SAR: متحد ایستاده است
با توجه به خواص مکانیکی SAR سهموی، جای تعجب نیست که در میان معامله گرانی که استراتژی های خود را توسعه می دهند، مورد علاقه است. در معاملات، بهتر است چندین اندیکاتور یک سیگنال خاص را تأیید کنند تا اینکه صرفاً بر یک اندیکاتور خاص تکیه کنند، بنابراین بیشتر معامله گران ترجیح می دهند سیگنال های معاملاتی SAR را با استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند استوکاستیک، میانگین متحرک، الگوهای کندل و غیره تحسین کنند.
به عنوان مثال ، واژگونی نقاط از زیر قیمت به بالا بسیار قانع کننده تر است وقتی که قیمت زیر یک میانگین حرکت بلند مدت معامله می شود تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد. داشتن قیمت زیر یک میانگین متحرک بلند مدت باقی مانده است که نشان می دهد فروشندگان کنترل جهت را کنترل می کنند و واژگونی اخیر می تواند آغاز موج دیگری باشد. علاوه بر این ، هر بار که یک شاخص اضافی همان روند را تأیید می کند ، یک سیگنال قوی تر در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال ، غواصی دوباره به عنوان نمونه آمریکایی اکسپرس در شکل 3 ، متوجه می شوید که نشانگر SAR پارابولیک هر بار که به مقاومت میانگین حرکت 50 روزه خود (خط سبز) نزدیک می شود ، سیگنال فروش (فلش سیاه) را برانگیخته است. معامله گران همچنین توجه می کنند که نوسان ساز تصادفی تقریباً همزمان با سیگنال های SAR از زیر خط سیگنال خود عبور می کند (که توسط حلقه های قرمز نشان داده شده است). سپس سیگنال های فروش همزمان به عنوان تأیید حرکت پایین تر استفاده می شوند.
خط پایین
Parabolic SAR ابزاری نسبتاً مناسب برای معامله گران است که به دنبال یک روش استراتژیک برای سنجش جهت سهام یا برای تقسیم سفارش متوقف شده هستند. همانطور که در بالا نشان داده شد ، این شاخص در محیط های روند بسیار ارزشمند است ، اما اغلب می تواند منجر به بسیاری از سیگنال های کاذب در دوره های ادغام شود. این شاخص برای اجرای هر استراتژی ساده است ، اما مانند همه شاخص ها ، معمولاً بهتر است اگر در رابطه با سایر شاخص ها استفاده شود تا اطمینان حاصل شود که تمام اطلاعات در نظر گرفته می شود.
